Белорусские банки к управлению рисками подходят формально

Раскрываемых сегодня банками о себе сведений недостаточно для оценки их истинного финансового состояния...

Белорусские банки к управлению рисками подходят формальноРаскрываемых сегодня банками о себе сведений недостаточно для оценки их истинного финансового состояния и нависающих над ним угроз. Поэтому, следуя принципам «Базель-2», Национальный банк Беларуси (НБРБ) намерен добиваться от игроков рынка полной прозрачности информации.

Надзор не дремлет

«Кроме годовой и квартальной отчетности мы ничем не располагаем. Банки по-прежнему не раскрывают своих подходов к оценке рисков, нет стресс-тестов и т.д. А все это должно быть — вся информация должна быть прозрачной!», — с таким заявлением выступила 4 октября в Минске на международной конференции «Управление рисками в банковской системе» советник главного управления банковского надзора НБРБ Светлана Малыхина.

Рыночная дисциплина — страшная вещь для белорусских банков. Но в соответствии с рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору «Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы» (так называемый «Базель-2»), банки должны раскрывать о себе все, включая процессы оценки риска — чтобы клиент делал обоснованный вывод о состоятельности банка и с открытыми газами доверял (или не доверял) ему свои деньги.

Держа равнение на Базель, белорусские банки обязаны оценивать достаточность своего капитала относительно характера риска и иметь стратегию поддержания платежеспособности выше норматива.

Надзорные же органы, по словам С.Малыхиной, «должны осуществлять превентивное вмешательство для предотвращения снижения объема капитала ниже минимального уровня».

Такое превентивное вмешательство, отметила финансист, в Беларуси «пока находится на начальной стадии реализации. Пока у нас есть только возможность по результатам проверки или дистанционного надзора рекомендовать банку увеличить нормативный капитал и предложить возможные действия, но никак не создавать дополнительную подушку безопасности».

Кто не рискует, тот пьет шампанское

Нынче в белорусских банках далек от желаемого контроль за рисками ликвидности, кредитными рисками, рыночными рисками (процентным, валютным, фондовым, товарным), операционными рисками, риском потери репутации. Последний, к слову, сыграл злую шутку не с одним здешним банком.

Сегодня до 90% рисков в совокупных активах банковской системы страны приходится на кредитные риски. Анализ этой динамики Нацбанк ведет в течение последних двух лет, и на 1 сентября 2007-го картина нарисовалась следующая: кредитный риск занял 88,7% в составе совокупных активов (последние два года этот показатель устойчиво находится на уровне 80-90%). Доля операционных рисков составила 10% (в целом она колеблется в пределах 9-14%). Пока небольшой удельный вес занимают в Беларуси рыночные риски — 4-7%. Но в них около 70% составляет процентный риск, причем его доля уверенно увеличивается за счет снижения валютного.

В то же время, сделала оговорку С.Малыхина, опираться лишь на количественную сторону вопроса «не совсем корректно, важно подкрепить эти данные качественным аспектом, который зависит от системы управления рисками, выстроенной каждым отдельным банком». А выстроить эту систему без грамотного персонала, внедрения IT-технологий и информационно-аналитических систем, без мониторинга банком всех данных на макро- и микроуровне невозможно.

Между тем, по словам С.Малыхиной, многие работающие в Беларуси банки экономят на этих затратах, «не думая о том, что если риск случится, его материальные последствия могут быть гораздо серьезнее, чем затраты, которые были необходимы на его предотвращение».

Кроме того, в вопросе выявления и управления рисками для белорусских банков характерен формальный подход, поэтому «Нацбанк ожидает от них нового мышления. Необходимо отказаться от формального подхода, особое внимание нужно обратить на управление кредитными и операционными рисками, риском ликвидности, риском потери репутации», — резюмировала она.

Первый заместитель председателя правления НБРБ Павел Каллаур, со своей стороны, призвал всем миром сдвигать риск-менеджмент в банковской системе Беларуси с мертвой точки. «К сожалению, сегодняшняя ситуация далеко не в полной мере удовлетворяет нас как надзорный орган», — констатировал он, подчеркнув, что Нацбанк будет неуклонно воплощать «рискоориентированный банковский надзор».

По мнению же председателя Ассоциации белорусских банков Феликса Чернявского, небольшие банки в силу малых оборотов не могут раскошелиться на покупку дорогих IT-технологий, поэтому неплохо было бы создать условия для того, чтобы «какая-то часть банков централизовала свою работу в сфере управления рисками».

По его данным, российские банки тратят 6,5% прибыли на совершенствование IT-технологий — значительно больше, чем другие отрасли экономики. «С более низкой прибыльностью наши банки тратят еще больше, — предположил он. — Более самостоятельные крупные банки, обладающие большими ресурсами, могут больше средств затратить на управление рисками, на внедрение систем контроля. Но для малых банков, которые только начинают свою работу, такие затраты не по плечу».

Подходы к управлению рисками в идеале должны быть стандартизированы, считает Ф.Чернявский, а Ассоциация или Нацбанк, полагает он, могли бы стать для небольших банков этаким методологическим центром, предлагающим варианты рисковых решений.